Quant / Trade platform engineer

О проекте

Систематическая внутридневная торговля. Инфраструктура построена и работает.

Задачи

Поиск и проверка гипотез на тиковых данных и микроструктуре рынка: order flow, динамика стакана, поток сделок

• Построение и поддержка research-контура на Python поверх готового слоя данных

• Бэктестинг с корректной методологией: out-of-sample, walk-forward, анализ чувствительности параметров, оценка влияния издержек

Требования

• Опыт количественных исследований и систематического бэктестинга торговых стратегий

• Python: pandas/polars, numpy, бэктест-фреймворки, ML-стек

• Понимание источников bias в бэктестах и методов защиты от переобучения

Будет плюсом

• Опыт работы с тиковыми данными и микроструктурой рынка

• Опыт вывода стратегий в реальную торговлю и работы с расхождением backtest vs live

• SQL / колоночные хранилища (DuckDB, Parquet, Arrow)

Условия

• Удалённо, гибкий график

• Профит-шеринг от P&L разработанных вами стратегий; условия обсуждаются индивидуально

• Готовая инфраструктура данных и исполнения.